最大ドローダウン


最大ドローダウン(MDD)とは「損益曲線のピークからの最大の落ち込み幅」で複利の場合の単位は%、固定ロットのシステムの場合、円やドルまたはPipsがいいでしょう。
MT5では、さらにリカバリーファクター(RF)という評価項目があり、「純利益 ÷ 最大ドローダウン」です。
RFが1というのは純利益と最大ドローダウンが等しくなった時ですね。これは純利益が大きくなればなるほどRFも大きくなります。ということは、運用期間の異なるEAを比較するのは難しい気がします。
そこで、私は運用する月数を考慮した項目を提言したいと思います。「最大ドローダウンから回復に必要な月数 MDD.RM 」です。
Maximum Draw Down . Recovery Months
これはバックテスト期間が異なる場合のEAの性能を比較するのに使用したいと思います。

MDD.RM = 最大ドローダウン ÷ 純利益 × バックテスト月数 [月]

FairiesGoの場合 MDD.RM = 133.29 ÷ 5607.12 × (17×12) = 4.8 [month]
過去17年の最大ドローダウンを回復するのに必要な期間は4.8か月
期間が短いほど優れたEAということですね。あくまでもバックテストのデータですが。